Berechnen Risiko Pro Handel Forex

Understanding Forex Risk Management Trading ist der Austausch von Waren oder Dienstleistungen zwischen zwei oder mehr Parteien. Also, wenn Sie Benzin für Ihr Auto benötigen, dann würden Sie Ihre Dollars für Benzin handeln. In den alten Tagen, und noch in einigen Gesellschaften, handelte durch Tauschhandel. Wo eine Ware für eine andere getauscht wurde. Ein Handel kann wie folgt gegangen: Person A wird Person Bs gebrochen Fenster im Austausch für einen Korb mit Äpfeln von Person Bs Baum zu beheben. Dies ist ein praktisches, einfach zu handhabendes, alltägliches Beispiel für die Herstellung eines Handels mit einem relativ einfachen Risikomanagement. Um das Risiko zu verringern, kann Person A die Person B bitten, ihre Äpfel zu zeigen, um sicherzustellen, dass sie gut zu essen sind, bevor sie das Fenster fixieren. So ist der Handel seit Jahrtausenden: ein praktischer, durchdachter menschlicher Prozess. Dies ist jetzt Jetzt in das World Wide Web und alle ein plötzliches Risiko kann völlig außer Kontrolle, zum Teil aufgrund der Geschwindigkeit, mit der eine Transaktion stattfinden kann. In der Tat, die Geschwindigkeit der Transaktion, die sofortige Befriedigung und die Adrenalin-Ansturm auf einen Gewinn in weniger als 60 Sekunden kann oft auslösen, ein Glücksspielinstinkt, dem viele Händler erliegen können. Daher könnten sie zu Online-Handel als eine Form des Glücksspiels anstatt sich dem Handel als ein professionelles Geschäft, das richtige spekulative Gewohnheiten erfordert zu wenden. (Erfahren Sie mehr in Are You Investing oder Gambling) Spekulieren als Händler ist nicht Glücksspiel. Der Unterschied zwischen Glücksspiel und Spekulation ist das Risikomanagement. Mit anderen Worten, mit Spekulationen, haben Sie eine Art Kontrolle über Ihr Risiko, während mit Glücksspielen Sie nicht. Sogar ein Kartenspiel wie Poker kann mit der Denkweise eines Spielers oder mit der Denkweise eines Spekulanten gespielt werden. Meist mit völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Wetten Strategien Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten, eine Wette zu nehmen: Martingale. Anti-Martingale oder spekulativ. Spekulation kommt aus dem lateinischen Wort speculari, was bedeutet, um auszuspionieren oder freuen uns. In einer Martingale-Strategie, würden Sie verdoppeln Ihre Wette jedes Mal, wenn Sie verlieren, und hoffen, dass schließlich die Losing Streak enden wird und Sie werden eine günstige Wette, wodurch alle Ihre Verluste und sogar einen kleinen Gewinn zu machen. Mit einer Anti-Martingale Strategie, würden Sie Ihre Wetten halbieren jedes Mal, wenn Sie verloren, aber würde Ihre Wetten verdoppeln jedes Mal, wenn Sie gewonnen haben. Diese Theorie geht davon aus, dass Sie auf einer Gewinnstrecke profitieren und entsprechend profitieren können. Klar, für Online-Händler, ist dies die bessere der beiden Strategien zu übernehmen. Es ist immer weniger riskant, Ihre Verluste schnell zu nehmen und erhöhen oder erhöhen Sie Ihre Handelsgröße, wenn Sie gewinnen. Jedoch sollte kein Handel genommen werden, ohne zuerst die Chancen zu Ihren Gunsten zu stapeln, und wenn dies nicht eindeutig möglich ist, dann sollte kein Handel überhaupt genommen werden. (Für mehr über die Martingale-Methode, lesen Sie FX Trading The Martingale Way.) Kennen Sie die Quoten So ist die erste Regel im Risikomanagement, die Quoten Ihres Handels erfolgreich zu berechnen. Dazu müssen Sie sowohl grundlegende und technische Analyse zu erfassen. Sie müssen die Dynamik des Marktes zu verstehen, in dem Sie handeln, und auch wissen, wo die wahrscheinlichen psychologischen Preisauslöser Punkte sind, die ein Preis-Diagramm können Sie entscheiden. Sobald eine Entscheidung getroffen wird, um den Handel dann der nächste wichtigste Faktor ist, wie Sie das Risiko zu kontrollieren oder zu verwalten. Denken Sie daran, wenn Sie das Risiko messen können, können Sie, zum größten Teil, es zu verwalten. Beim Stapeln der Chancen zu Ihren Gunsten, ist es wichtig, eine Linie in den Sand zu ziehen, die Ihre cut out Punkt sein wird, wenn der Markt auf dieser Ebene handelt. Der Unterschied zwischen dieser Cut-Out-Punkt und wo Sie den Markt ist Ihr Risiko. Psychologisch müssen Sie dieses Risiko im Voraus akzeptieren, bevor Sie sogar den Handel nehmen. Wenn Sie den möglichen Verlust annehmen können und Sie mit ihm OK sind, dann können Sie den Handel weiter betrachten. Wenn der Verlust wird zu viel für Sie zu tragen, dann dürfen Sie nicht den Handel oder sonst werden Sie stark gestresst und nicht in der Lage, objektiv zu sein, wie Ihr Handel geht. Liquidität Der nächste Risikofaktor zum Studium ist die Liquidität. Liquidität bedeutet, dass es eine ausreichende Anzahl von Käufern und Verkäufern zu aktuellen Preisen, um leicht und effizient Ihren Handel. Im Fall der Devisenmärkte, Liquidität, zumindest in den wichtigsten Währungen. Ist nie ein Problem. Diese Liquidität ist bekannt als Marktliquidität und in der Spot-Cash-Forex-Markt. Es Konten für etwa 2 Billionen pro Tag im Handelsvolumen. Allerdings ist diese Liquidität nicht unbedingt für alle Broker und ist nicht das gleiche in allen Währungspaaren. Es ist wirklich die Makler-Liquidität, die Sie als Händler beeinflussen wird. Wenn Sie nicht direkt mit einer großen Forex-Dealing-Bank handeln, müssen Sie wahrscheinlich auf einen Online-Broker verlassen, um Ihr Konto zu halten und Ihre Geschäfte entsprechend ausführen. Fragen im Zusammenhang mit Broker-Risiko sind über den Rahmen dieses Artikels, aber große, bekannte und gut kapitalisierte Makler sollten für die meisten Einzelhändler Online-Händler, zumindest im Hinblick auf die ausreichende Liquidität, um effektiv durchzuführen Ihren Handel. Risiko pro Handel Ein weiterer Aspekt des Risikos wird bestimmt, wie viel Handelskapital Sie zur Verfügung haben. Risiko pro Handel sollte immer ein kleiner Prozentsatz des gesamten Kapitals sein. Ein guter Anfang Prozentsatz könnte 2 von Ihrem verfügbaren Handelskapital sein. So, zum Beispiel, wenn Sie 5000 in Ihrem Konto haben, sollte der maximal zulässige Verlust nicht mehr als 2 sein. Mit diesen Parametern würde Ihr maximaler Verlust 100 pro Handel sein. Ein 2 Verlust pro Handel würde bedeuten, Sie können 50 Mal in Folge falsch sein, bevor Sie Ihr Konto auszulöschen. Dies ist ein unwahrscheinliches Szenario, wenn Sie ein geeignetes System zum Stapeln der Chancen zu Ihren Gunsten haben. Also, wie können wir tatsächlich messen das Risiko Die Art und Weise zu messen Risiko pro Handel ist, indem Sie Ihre Preis-Chart. Dies lässt sich am besten anhand eines Charts wie folgt darstellen: Abbildung 1: EUR-USD-Einstundenzeit-FrameForex-Reportanalyse-Tool Risk of Ruin Exakte Wahrscheinlichkeit der Verlustformel Berechnung der Wahrscheinlichkeit, einen Teil des Kontos zu verlieren, bevor ein Teil des Kontos gewonnen wird. Verwendet Markov Chains, um die Wahrscheinlichkeiten zu modellieren. Sehr genau, aber immer noch auf Wahrscheinlichkeiten aus der Anzahl der erfolgreichen Abschlüsse und durchschnittliche Größe der Profit-Verlust aus dem Bericht abgeleitet. Betrachtet nicht unterschiedliche Positionsgröße. Beinhaltet sehr komplexe Berechnungen, ist also nicht immer möglich. Fixed Position Größe Formel Berechnung der Wahrscheinlichkeit zu verlieren ein Teil in einer beliebigen Zeit in der Zukunft. Verwenden Sie eine einfache Formel: e minus (2 mal A mal Z) dividieren Sie D 2. wobei: Z der Bruchteil des Kontos ist, um zu verlieren, A die durchschnittliche prozentuale Rendite pro Handel ist, D die Standardabweichung der Renditen ist. Betrachtet nicht unterschiedliche Positionsgröße. Betrachtet perfekte Glockenkurve für Rückkehr und hängt stark von der Standardabweichung als von der tatsächlichen Wahrscheinlichkeit und der Größe des Verlustes ab. Fixed Fractional Size Formula Das Gleiche wie Fixed Position Size Formula, aber davon ausgegangen, dass der Händler einen festen prozentualen Anteil ihres Kontos pro jeden Handel Risiken. Auf diese Weise die Verluste neigen dazu, zu sinken, wenn der Trader verliert, die verlangsamt das Gleichgewicht ruinieren. Formel: e (minus 2 mal A dividieren D) mal (ln (1 minus Z) dividieren ln (1 minus D)). Wobei: Z der Bruchteil des Kontos ist, um zu verlieren, A die durchschnittliche prozentuale Rendite pro Handel ist, D die Standardabweichung der Renditen ist. Version 20161113 Bekannte Probleme Funktioniert sehr langsam im Internet Explorer (aktualisieren Sie Ihren Browser) Kann falsche Pip-Nummern für Nicht-Standard-Währungspaare berechnen. Keine eigenkapitalbezogenen Daten. Keine gespreizten Daten. Funktioniert nur mit HTML-Berichten. To-do-Liste In PDF exportieren. 20161113 Fixed MT5 Berichte Anerkennung. Fixed kleinere Ausgabe Glitches. 20130417 Renditeoptimierte Renditeberechnung. 20120609 Fixed ein kleiner Fehler mit der letzten Datumsanzeige. 20120515 Fixed Bugs mit Pause-Strategie Tester Berichte (MT4). 20110919 Fixed kleinere Schnittstelle und Ausgabe-Formatierung Bugs. Chinesische, russische und spanische Sprachunterstützung wurden hinzugefügt. 20110710 Aktualisiert Bericht Analyse-Tool-Design. Aktualisiert Exakte Gefahr der Verlustrechnung, so dass es optional. Addiert Diagramm für Positionsvolumen durch Paar. Weitere Metrikdefinitionen wurden hinzugefügt. Addierte Berechnung des durchschnittlichen, totalen und größten Profitverlusts von Shortlong Trades. 20110511 Added Zusammenfassung-Tabelle mit den grundlegenden Bericht Statistiken. 20110510 Added 3 verschiedene Arten von ROI und modifiziert die Art und Weise berechnet. 20110509 Annualisierte ROI-Berechnung wurde hinzugefügt. 20110506 Added metric Aufteilung nach Wochentagen. Feste Oanda Position Volumenanzeige. 20110427 Probleme mit exotischen Zeichencodierungstypen behoben. Feste Kreisdiagramme mit Nullwerten in einigen Fällen. 20110426 Fixed Ulcer Index und GHPR Berechnung für Berichte mit nur einem Währungspaar. 20110424a Feste Hauptdatentabellenanzeige für Berichte, die nur ein Währungspaar enthalten. Problem beim Erkennen von MT4-Strategie-Tester-Berichten in anderen Sprachen als Englisch behoben. Fehlerhafte Darstellung der linearen Regression. 20110424 Fixed Probleme mit der Analyse und Anzeige für Berichte mit entweder nur gewinnen oder nur verlieren Positionen. Fixed kleinere Gefahr der Ruine Berechnung Bug. Fester Kreisdiagrammfehler, wenn keine Daten angezeigt werden. Fixed kleinere Mängel in Verluste in Row-Diagramm-Display. Kleines Problem mit HTML-Markup behoben. 20110423 Festes Start-Balance-Anzeigeformat. Fixed Balanced Chart-Display für einige MT4 Berichte. Feste Kreisdiagrammdarstellung (insbesondere wenn mehr als 10 Handelsinstrumente analysiert werden). 20110422 Feste Berichtsanalyse für Berichte von ReportManager (von MQLsoft). Eine Fehlermeldung, die angezeigt wird, wenn ein unbekannter Berichtstyp übermittelt wird, wurde hinzugefügt. 20110421b Fester Saldo, wenn Aufträge nicht nach Datum absteigend sortiert sind (erscheint nur in MT4). 20110421a Einige Debug-Ausgabe wurde behoben. Feste periodische Berechnungen, wenn Aufträge nach Datum absteigend sortiert sind. 20110421 Erste Beta-Arbeit.