Fast Moving Average Berechnung

Gewichteter gleitender Durchschnitt Der gewichtete gleitende Durchschnitt legt mehr Wert auf die jüngsten Preisbewegungen, daher reagiert der gewichtete gleitende Durchschnitt schneller auf Preisänderungen als der reguläre Einfache Gleitende Durchschnitt (siehe: Einfacher Gleitender Durchschnitt). Ein grundlegendes Beispiel (3-Periode), wie der gewichtete bewegliche Durchschnitt berechnet wird, ist nachfolgend dargestellt: Die Preise der letzten 3 Tage betragen 5, 4 und 8. Da es 3 Perioden gibt, erhält der letzte Tag (8) Gewicht von 3, erhält der zweite jüngste Tag (4) ein Gewicht von 2, und der letzte Tag der 3 Perioden (5) erhält ein Gewicht von nur einem. Die Berechnung ist wie folgt: (3 · 8) (2 · 4) (1 · 5) 6 6,17 Der Weighted Moving Average-Wert von 6,17 entspricht der Simple Moving Average-Berechnung von 5,67. Beachten Sie, wie die große Preiserhöhung von 8, die am letzten Tag auftrat, besser in der Berechnung des Weighted Moving Average berücksichtigt wurde. Das Diagramm unten von Wal-Mart-Lager illustriert die visuelle Differenz zwischen einem 10-tägigen Weighted Moving Average und einem 10-Tage Simple Moving Average: Potentielle Kauf - und Verkaufssignale für den Weighted Moving Average Indikator werden ausführlich mit dem Simple Moving Average-Indikator diskutiert (Siehe: Simple Moving Average).Stochastik Stochastisch Fast Stochastisch Schnell zeichnet die Position des aktuellen Preises in Bezug auf den Bereich einer bestimmten Anzahl von vorherigen Balken (abhängig von Benutzereingaben, in der Regel 14-Perioden). Im Allgemeinen werden Stochastik verwendet, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen aufzudecken. Über 80 wird allgemein als überkauft betrachtet und unter 20 wird als überverkauft betrachtet. Die Eingaben für Stochastic Fast sind wie folgt: Fast K. (Schließen - Niedrig) (Hoch - Niedrig) x 100 Schnell D. Einfacher gleitender Durchschnitt von Fast K (üblicherweise 3-Perioden-gleitender Durchschnitt) Stochastic Slow Stochastic Langs ist ähnlich in der Berechnung und Interpretation zu Stochastic Fast. Der Unterschied ist unten aufgeführt: Slow K. Gleich zu Fast D (d. h. 3-Periodenbewegungsdurchschnitt von Fast K) Langsames D. Ein gleitender Durchschnitt (oftmals 3 Perioden lang) von Slow K Der Stochastic Slow kann als überlegen angesehen werden aufgrund der Glättungseffekte der gleitenden Mittelwerte, die weniger falschen potenziellen Kauf - und Verkaufssignalen entsprechen. Ein Vergleich der beiden Stochastiken, schnell und langsam, ist im Chart der Nasdaq 100 ETF (QQQQ) dargestellt: Die nächsten Seiten diskutieren mögliche Kauf - und Verkaufssignale und wie Stochastik Bereiche von überkauften oder überverkauften Preiskonditionen skizzieren kann.