Wie Zu Berechnen Gleitender Durchschnitt Aktienkurs

Wie zu berechnen Sicherheitsbestand Sie auch mögen Sicherheitsbestand ist die Menge der Überproduktion von einem Unternehmen zur Deckung der geplanten Lieferungen, Verzögerungen bei der Aufnahme neuer Lagerbestände für die Produktion. Ein gleitender Durchschnitt ist eine Statistik, die verwendet wird, um Teile eines großen Datensatzes über einen Zeitraum zu analysieren. Es ist. Just in time, Total Quality Management und Total Cost of Ownership sind nur einige der unzähligen Möglichkeiten der Herstellung von Unternehmen haben. Das unsystematische Risiko bezieht sich auf das Organisationsrisiko, das einer Investition innewohnt. Das unsystematische Risiko ist für jede Investition unterschiedlich. Das Verständnis der Vorlaufzeit für Ihr Unternehmen benötigt, um ein Produkt zu produzieren oder für einen Service vorzubereiten ist der Schlüssel zur Bereitstellung von Genauigkeit. Es gibt zwei große Möglichkeiten, dass Aktienindizes berechnet werden. Eine Form der Berechnung wird als preisgewichteter Index bezeichnet. Der Dow Jones. Nachbestellmenge ist der Punkt, an dem ein Unternehmen mehr Inventar kaufen muss, um nicht während der Produktion zu laufen. Ob. In einigen wirtschaftlichen Situationen, wie unelastische Nachfrage und variable Versorgung, können die durchschnittlichen Preise gehalten werden, indem sie eine Ware. Das nennt man. Konsistenz ist der Begriff, der innerhalb der Zellstoff - und Papierherstellungsindustrie verwendet wird, um den trockenen Feststoffgehalt eines Holzstoffs zu beschreiben. Inventar ist der Lebensnerv der Einzelhandelsgeschäfte. Durch den Verkauf von Waren, verdienen Unternehmen Gewinne, die für die Operationen und die Gehälter zu zahlen. Das Sicherheitsniveau des Inventars ist ein spezifischer Dollarbetrag, den ein Unternehmen jederzeit der Nachfrage der Verbraucher erfüllen muss. Zahlreiche Methoden. Wie würde ich herausfinden, wie viele Basispunkte zwei Standardabweichungen auf dem aktuellen Kassakurs basieren Zum Beispiel handelt es sich bei dem SampP 500 um etwa 1671,20. Was ist zwei Standardabweichungen - diese Zahl Um das Problem zu verknüpfen, ist mein Verständnis, dass Standardabweichung auf einer Zeitreihe basiert, dh historische Daten, aber wie weit zurück sollte die Daten gehen Welche Zeitspanne sollte ich gefragt, Mai 20 13 bei 14 : 44 Erster Ansatz Die Formel für die Standardabweichung ist sowohl im diskreten als auch im kontinuierlichen Fall recht einfach. Sein meistens sicher, den diskreten Fall zu verwenden, wenn er mit justierten Schlusskursen arbeitet. Nachdem Sie die Standardabweichung für einen bestimmten Zeitraum berechnet haben, ist die nächste Aufgabe (im einfachsten Fall), den Mittelwert der gleichen Periode zu berechnen. Dies ermöglicht es Ihnen, grob annähernd die Verteilung, die Ihnen alle Arten von testable Hypothesen geben kann. Zwei Standardabweichungen () weg von dem Mittelwert () ist gegeben durch: Es macht keinen Sinn, über zwei Standardabweichungen weg von dem Preis zu sprechen, es sei denn, dieser Preis ist der Mittelwert oder eine andere Statistik für einen gegebenen Zeitraum. Normalerweise würden Sie schauen, wie weit der Preis vom Mittel ist, z. B. Fällt der Preis zwei oder drei Standardabweichungen weg von dem Mittelwert oder einem anderen technischen Indikator wie dem Durchschnittlichen True Range (ein exponentieller gleitender Durchschnitt des True Range), irgendeiner Unterstützungsstufe, einer anderen Sicherheit usw. Für die meisten dieser Antworten, Dass der Mittelwert für den gewählten Zeitraum als Basis verwendet wurde. Allerdings ist die Antwort noch komplizierter, als viele Menschen erkennen. Wie ich bereits sagte, um die Standardabweichung zu berechnen, müssen Sie sich für einen Zeitraum entscheiden. Zum Beispiel können Sie SampP 500-Daten von Yahoo Finance verwenden und die Standardabweichung für alle angepassten Schlusskurse seit dem 3. Januar 1950 berechnen. Das Herunterladen der Daten in Stata und das Anwenden des Zusammenfassungsbefehls gibt mir: Das Problem Wie Sie wohl sehen können , Diese Zahlen machen nicht viel Sinn. Betrachtet man die Daten, können wir sehen, dass die SampP 500 nicht in der Nähe von 424.4896 seit November 1992 gehandelt. Offensichtlich können wir nicht davon ausgehen, dass diese Mittelwerte und Standardabweichungen repräsentativ für die aktuellen Marktbedingungen sind. Darüber hinaus würden diese Zahlen bedeuten, dass der SampP 500 derzeit mit fast drei Standardabweichungen von seinem Mittelwert abweicht, was für viele Verteilungen ein höchst unwahrscheinliches Ereignis ist. Die große Rezession, die quantitative Lockerung usw. könnte den Markt erheblich verändert haben, aber nicht so stark. Das Problem ergibt sich aus der Tatsache, dass die Sicherheitspreise in der Regel nicht stationär sind. . Dies bedeutet, dass die zugrunde liegende Verteilung, aus der die Sicherheitspreise gezogen werden, durch Zeit und Raum verschoben wird. Zum Beispiel könnten die Preise normal verteilt werden in den 50er Jahren, dann Gamma verteilt in den 60er Jahren wegen eines Schocks, dann normal wieder verteilt in den 70er Jahren. Dies impliziert, daß die Berechnung der Zusammenfassungsstatistik, z. B. Mittelwert, Standardabweichung usw. sind für Zeiträume, in denen die Preise mehrfachen Verteilungen folgen könnten, im Wesentlichen bedeutungslos. Aus diesem und anderen Gründen, seine Standard-Praxis auf die Standardabweichung der Renditen oder Unterschiede statt der Preise zu suchen. Ich habe im Detail die Gründe für diese und verschiedene Verfahren zur Verwendung in einer anderen Antwort. Kurz: Sie können die erste Differenz für jede Periode berechnen, die lediglich die Differenz zwischen dem Schlusskurs dieser Periode und dem Schlusskurs der Vorperiode ist. Dies wird in der Regel geben Sie einen stationären Prozess, aus dem Sie mehr aussagekräftige Werte der Standardabweichung, Mittelwert, etc. erhalten können. Verwenden Sie die SampP500 als Beispiel wieder. Dieses Mal jedoch, Im nur mit Daten ab 1990 an, um der Einfachheit halber (und die Grafiken ein bisschen besser zu machen). Die Auswertungsstatistiken sehen folgendermaßen aus: Die Grafik sieht folgendermaßen aus: Die mittlere horizontale rote Linie und die obere und untere Linie eine Standardabweichung oberhalb bzw. unterhalb des Mittelwertes. Wie Sie sehen können, deutet die Grafik darauf hin, dass es lange Zeiträume gab, in denen der Index weit außerhalb dieses Bereichs lag. Obwohl dies der Fall sein könnte, zeigt der Graph definitiv einen Trend, zusammen mit einigen scheinbar exogenen Schocks (siehe meine verbundene Antwort). Der erste Unterschied ergibt jedoch diese Summenstatistik: mit einem Diagramm wie folgt: Das sieht viel vernünftiger aus. In Zeiten der Rezession erscheint der Preis viel volatiler, und er verletzt die - eine Standardabweichungslinie, die in der Grafik angegeben ist. Dies ist nur eine einfache Zusammenfassung, aber mit der ersten Differenzierung als Teil des breiteren Prozesses der Detrendingdecomposing eine Zeitreihe ist ein guter erster Schritt. Moving averagesBollinger Bands Für einige technische Indikatoren, aber stationär ist nicht so relevant. Dies ist der Fall für einige Arten von gleitenden Durchschnitten und ihre zugehörigen Indikatoren. Nehmen Sie Bollinger Bands zum Beispiel. Dies sind technische Indikatoren, die eine Anzahl von Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines gleitenden Durchschnitts zeigen. Wie alle Berechnungen der Standardabweichung, des gleitenden Durchschnitts, der Statistik usw. benötigen sie Daten über einen bestimmten Zeitraum. Der Analytiker wählt eine gewisse Anzahl historischer Perioden, z. B. 20 und berechnet den gleitenden Durchschnitt für die vielen vorhergehenden Perioden und die sich bewegende Standardabweichung für die gleichen Perioden ebenso. Die Bollinger-Banden repräsentieren die Werte einer bestimmten Anzahl von Standardabweichungen weg von dem gleitenden Durchschnitt zu einem gegebenen Zeitpunkt. Zu diesem Zeitpunkt können Sie den Wert zwei Standardabweichungen vom Wert abrechnen, wobei jedoch noch der historische Aktienkurs (oder zumindest der historische gleitende Durchschnitt) erforderlich ist. Wenn youre gegeben nur den Preis in der Isolierung, youre aus Glück heraus. Gleitende Mittelwerte können indirekt einige der oben beschriebenen Probleme der Stationarität umgehen, weil es einfach ist, eine Zeitreihe mit einem Prozess zu ermitteln, der aus einem gleitenden Durchschnitt (insbesondere einem selbstregressiven gleitenden Durchschnittsprozess) aufgebaut ist, aber die Ökonometrie der Zeitreihen ist ein Thema Für einen anderen Tag. Der Stata-Code, den ich verwendete, um die Graphen und die Zusammenfassungsstatistik zu erzeugen: Danke John, ich denke, dass es sinnvoll ist, Unterschiede zu betrachten, tut das die durchschnittliche zutreffende Strecke (ATR) technische Anzeige, aber selbst angesichts dieses Wissens, sagen wir ATR 10 über dem Vergangene 30 Tage, wie würde ich bestimmen, zwei-Standard-Abweichungen weg von aktuellen Preis. Zweitens, welche Überlegungen sollte ich machen, bei der Auswahl einer Länge der Zeit, um meine durchschnittliche, für einen Aktienindex ndash CQM Durchschnittliche True Range ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt, der völlig anders ist als die Standardabweichung . Beides dient zur Berechnung der Volatilität. Aber die Berechnungen und die Begründung hinter ihnen sind völlig anders. Der Schöpfer der ATR empfiehlt eine 14-tägige Frist. Aber ich kann nicht genug betonen, dass dies nicht die Standardabweichung ist. So fragen über quot-2 Standardabweichungen weg von dem Preis ist nichts mit ATR. Ndash Sie können die Standardabweichung der True Range (nicht die durchschnittliche True Range, nur die True Range) berechnen. Dies ist nur eine etwas fancier Version des ersten Unterschiedes. Siehe meine ersten Absätze, jedoch. Es macht keinen Sinn, über zwei Standardabweichungen weg von dem Preis zu sprechen. Sie würden den Preis im Vergleich zu anderen Benchmarks betrachten, z. B. Der Mittelwert, ATR, Stützniveau, etc. ndash John Bensin 20. Mai um 16:03 Standardabweichung ist ein mathematischer Begriff, der in vielen Bereichen nützlich ist. Es kann als ein Maß dafür betrachtet werden, wie eng die Datenpunkte dem Durchschnitt entsprechen. Wenn es eine Konsistenz im Messsystem gibt, dann kann ein Punkt, der zwei Standard aus dem Durchschnitt ist, als Ausreißer betrachtet werden. Es doesnt sogar müssen Zeit basiert sein. Wir können sagen, dass ein Kind geboren mit einem Gewicht von weniger als X Pfund mehr als 2 Standardabweichungen unter dem Durchschnitt ist. Mit ihm auf einen Preis oder ein Index-Wert zu sehen macht nicht viel Sinn, weil viele erwarten, dass es ein langfristiges Wachstum. Zum Beispiel würden Sie nie sagen, dass Sie eine neue Jacke für Ihr Kind kaufen, wenn sie zwei Standardabweichungen über ihrer durchschnittlichen Höhe sind. Sie können sagen, Sie kaufen oder verkaufen ein Finanzinstrument, wenn die PE-Verhältnis ist 2 Standardabweichungen von einigen durchschnittlichen. Es könnte der Durchschnitt der Langzeitgeschichte oder der Index oder der Sektor sein. Sie könnten das gleiche für das Ergebnis je Aktie oder viele andere Geschäfte der Finanzstatistik tun. Eine aus einer Zeitreihe errechnete Standardabweichung setzt voraus, dass die Messung in der Regel einige Grenzen beibehält. Und das Abweichen von diesen Grenzen ist ein Zeichen der richtigen Zeit zu kaufen oder zu verkaufen.